第十章衍生金融市场的国际化。

一、学习目标和要求。

衍生品市场是西方国际金融市场中最新、发展最快的部分，一旦形成，就具有国际金融交易的特征。因此，通过本章的学习，考生应了解衍生金融市场与本土市场的内在关联，了解衍生金融市场的产生及其国际化发展过程。掌握衍生金融市场的含义、衍生金融资产的四种类型和衍生金融市场的三种基本交易模式；把握衍生金融市场的基本特征；掌握货币期货、外币期权、短期利率合约、长期利率合约等衍生金融产品的一般原理，了解长短期利率期货合约的区别。并掌握股指期货合约的基本内容。

二是课程内容。

第一节衍生金融市场及其国际化概述。

(一)衍生金融市场的含义以及衍生金融资产与原始金融资产的关系。

1.衍生金融市场的含义。

2.衍生金融资产与原始金融资产的关系。

3.四类衍生金融资产。

(二)衍生金融市场的交易方式。

1.衍生金融市场的三种基本交易方式。

2.衍生金融市场三种基本交易方式的推导。

(三)衍生金融市场的基本特征。

1.交易产品设计的标准化。

2.基于保证金交易的杠杆效应。

(4)衍生金融市场的出现及其国际化发展进程。

第二节四种衍生金融产品。

(1)基于防范汇率风险的衍生外汇交易。

1.货币期货。

2.外币期权。

(2)基于防范利率风险的利率衍生金融产品；

1.利率衍生金融产品的产生和发展。

2.短期利率合同的一般原则和主要产品。

3.长期利率合同的一般原则和主要产品。

4.长期和短期利率期货合约的区别。

(3)基于防范股票市场价格变动风险的股票衍生金融产品；

1.国际股票衍生金融市场的产生和发展。

2.股指期货合约的基本内容和特殊性。

3.基于防范黄金价格变动风险的黄金期货交易。

(4)基于防范黄金价格变动风险的黄金期货期权交易。

第三，评估知识点。

一、衍生金融市场及其国际化概述。

(2)四类衍生金融产品。

第四，考核要求。

一、衍生金融市场及其国际化概述。

1.记忆:(1)衍生金融市场的含义；(二)期货交易的含义；(3)期权交易的含义；(4)互换交易的含义；(5)货币期货的含义；(6)外币期权的含义；(7)短期国债期货的概念；(8)欧洲美元存单期货和期权的概念；(9)名义债券期货的概念；(十)交割价格最低的债券期货。(十一)指数期货；(12)股指期货的概念。

2.了解:(1)衍生金融资产与原始金融资产的关系；(2)四类衍生金融资产；(3)衍生金融市场的基本特征；(四)货币期货交易机制；(五)外币兑换期权的种类和特点；(六)短期利率期货合约和期权合约的基本内容；(七)可交割长期国债期货合约的基本内容；(8)长短期利率期货合约的差异；(9)股指期货合约的基本内容和特殊性。

(2)四类衍生金融产品。

1.记忆:(1)衍生金融市场的含义；(二)期货交易的含义；(3)期权交易的含义；(4)互换交易的含义。

2.了解:(1)衍生金融资产与原始金融资产的关系；(2)四类衍生金融资产。

3.应用:可初步运用衍生金融工具管理相应一级产品的风险。

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